1. Julkaisuhaku
2. Credit Allocation, Capital Requirements and Output

Credit Allocation, Capital Requirements and Output

Luottojen kohdentuminen, vakavaraisuusvaatimukset ja tuotanto

Tiivistelmä

Pankkien liiallinen riskinotto, joka kumpuaa luottomarkkinoiden informaatio-ongelmista, voi syventää tuotannon supistumista taantumassa. Koska riskiperusteiset pääomavaatimukset vähentävät liiallista riskinottoa ”normaaliaikoin”, ne voivat lieventää tuotannon supistumista. Simulaatiot tässä tutkimuksessa kehittämällämme mallilla viittaavat siihen, että Baselin vakavaraisuuskehikon riskipainoja voitaisiin eriyttää toisistaan vielä lisää, jotta riskiperusteisista pääomavaatimuksista saataisiin täysi hyöty. Tutkimus tarjoaa myös uuden selityksen siihen, miksi pääomavaatimusten vastasykliset elementit ovat hyödyllisiä.

Julkaisun tiedot

Kiema, I., Jokivuolle, E. & Vesala, T. (2010),  Credit allocation, capital requirements and output, Suomen Pankin keskustelualoitteita 17/2010, Suomen Pankki.

• ISSN: 0785-3572 (painettu), 1456-6184 (verkkojulkaisu)
• ISBN: 978-952-462-618-7 (painettu), 978-952-462-619-4 (verkkojulkaisu)
• JEL: D41, D82, G14, G21, G28